Swapy stopy procentowej: Podstawy, SOFR i praktyczne Excel

Zmienne stopy procentowe mogą znacząco wpłynąć na portfele finansowe; opanowanie swapów stóp procentowych jest kluczem do zarządzania tym ryzykiem.Ten kurs zapewni Ci niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności, aby zrozumieć, ocenić i zarządzać ryzykem związanym ze swapami stóp, w szczególności tymi związanymi z SOFR. Czego się nauczysz: * Zrozumieć podstawową mechanikę i terminologię różnych struktur swapów stóp procentowych. * Dowiedz się przejścia z LIBOR do SOFR i jego wpływu na wycenę swap i konwencji rynkowych. * Zastosuj podstawowe pojęcia do wyceny zwykłych waniliowych i SOFR-powiązanych swapów stopy procentowej. * Budowanie praktycznych modeli Excel do obliczania płatności swap i określania wartości godziwej. * Zidentyfikować i przeanalizować kluczowe ryzyka związane z portfelami swapów stopy procentowej. * Praktyka zarządzania ryzykiem swapów stóp procentowych poprzez różne strategie i scenariusze. Kurs zaczyna się od podstawowych pojęć i definicji, stopniowo przechodząc do szczegółowych wyjaśnień mechaniki swapów, metodologii wyceny i praktycznych podejść do zarządzania ryzykiem.Przejdziesz od teoretycznego zrozumienia do praktycznego zastosowania poprzez ćwiczenia i przykłady z przewodnikiem. Ten kurs jest przeznaczony dla absolutnie początkujących bez wcześniejszego doświadczenia w instrumentach pochodnych lub swapach stóp procentowych. Nie są wymagane żadne szczególne warunki wstępne finansowe ani programistyczne, tylko chęć nauczenia się podstawowych pojęć i ich zastosowania.