Modélisation du risque de crédit

Ce cours vous permettra de comprendre comment les institutions financières évaluent la probabilité de défaut et les pertes potentielles, et vous aidera à mieux comprendre les méthodes d'évaluation du risque de crédit. Vous acquerrez la capacité d'analyser la solvabilité, de quantifier les risques et de mettre en œuvre des approches de modélisation fondamentales essentielles en finance. Ce que vous apprendrez: * Comprendre les concepts fondamentaux du risque de crédit, y compris la probabilité de défaut (PD), la perte due à la défaillance (LGD) et la perte attendue (EL). * Explorer les modèles structurels comme l'approche Merton pour évaluer le risque de défaut. * Apprendre les méthodes de marché pour évaluer la solvabilité. * Pratiquer l'application des mesures clés aux scénarios du monde réel par le biais d'exercices écrits. * Comprendre l'importance de la qualité des données et de la validation des modèles dans l'évaluation des risques. * Comprendre les considérations éthiques dans la modélisation du risque de crédit. Ce cours couvre les techniques essentielles de modélisation du risque de crédit, en commençant par les définitions de base et en progressant vers des méthodes analytiques plus complexes, le tout expliqué par un contenu écrit clair. Ce programme est conçu pour les débutants sans expérience préalable en modélisation du risque de crédit. Commencez votre parcours dans l'analyse du risque de crédit aujourd'hui.