Introduction à la gestion des risques et à la tarification des produits dérivés

Vous vous êtes déjà demandé comment les prix des instruments financiers complexes comme les options et les contrats à terme sont déterminés?Ce cours démystifie le monde de la finance quantitative, vous donnant une base solide dans les principes de l'évaluation des produits dérivés et de l'analyse des risques. À la fin de ce cours, vous serez en mesure d'expliquer en toute confiance les facteurs clés qui déterminent les prix des produits dérivés et de comprendre les modèles standard utilisés par les professionnels de la finance.Vous passerez des concepts fondamentaux aux applications pratiques, en développant les connaissances nécessaires pour analyser et gérer le risque financier dans un contexte de produits dérivés. Ce que vous apprendrez: - Comprendre les principaux types de dérivés financiers, y compris les options, les contrats à terme et les swaps. - Apprenez les principes et les hypothèses derrière le modèle Black-Scholes fondamental pour la tarification des options. - Appliquer les "Grecs" (Delta, Gamma, Vega, Thêta) pour mesurer et interpréter la sensibilité des prix des dérivés. - Pratiquer les techniques fondamentales de gestion des risques, y compris les stratégies de couverture de base. - Explorez la logique derrière les méthodes d'évaluation telles que les arbres binomiques et les simulations Monte Carlo. - Analyser l'impact des taux d'intérêt et de la volatilité sur la valorisation des instruments financiers. Le cours commence par la terminologie de base et la mécanique des marchés financiers, puis progresse à travers les principaux modèles de tarification et les concepts de gestion des risques, tous expliqués à travers un texte clair et des exemples étape par étape. Ce cours est conçu pour les débutants complets.Aucune expérience préalable en finance quantitative ou en mathématiques avancées n'est requise pour commencer. Commencez à apprendre les fondamentaux de l'ingénierie financière aujourd'hui.