Ajustement des straddles et des strangles: Gestion du risque des options

Ce cours en texte seul vous guide à travers les mécanismes de gestion du risque, de défense des grèves menacées et d'ajustement de vos transactions pour minimiser les pertes. Vous passerez de la simple mise en place de transactions à leur gestion active avec une discipline mathématique. Ce que vous apprendrez: Comprendre les mécanismes fondamentaux des straddles, des étranglements et de la façon dont l'asymétrie de volatilité implicite affecte vos positions; Analyser les mesures de risque clés telles que Delta, Gamma et Thêta pour planifier parfaitement vos ajustements; Appliquer des tactiques de défense spécifiques, y compris le roulement des options testées, la création de positions inversées et la conversion des transactions; Gérer le risque global du portefeuille grâce à des règles modernes de dimensionnement des positions et d'allocation du capital; Pratiquer l'analyse de scénarios de marché réels grâce à des explications écrites et des exercices de calcul étape par étape.