Impliziertes Volatilitäts- und Optionspricing

Möchten Sie den wahren Wert eines Optionskontrakts über den aktuellen Marktpreis hinaus verstehen?Dieser Kurs vermittelt Ihnen das Grundwissen, um die implizite Volatilität und ihr Perzentil zu interpretieren, sodass Sie fundiertere Entscheidungen über den Eintritt oder den Ausstieg aus Optionsgeschäften treffen können. Was Sie lernen werden: * Verstehen Sie die grundlegende Definition und Berechnung der implizierten Volatilität * Lernen Sie, zwischen impliziter Volatilität und historischer Volatilität zu unterscheiden * Verstehen des Konzepts und der praktischen Anwendung des IV-Perzentils für die relative Bewertung * Anwenden von Volatilitätskennzahlen zur Identifizierung potenziell über- oder unterbewerteter Optionskontrakte * Analyse der Auswirkungen der implizierten Volatilität auf Optionen Griechen, insbesondere Vega * Üben Sie die Integration der Volatilitätsanalyse in die grundlegende Entscheidungsfindung im Optionshandel Der Kurs beginnt mit den grundlegenden Definitionen von Volatilitätskennzahlen und geht dann auf ihre praktische Anwendung bei der Bewertung der Preisgestaltung von Optionskontrakten und der Information von Handelsstrategien ein. Dieser Kurs richtet sich an absolute Anfänger im Optionshandel ohne Vorkenntnisse in der Volatilitätsanalyse.