دليل إدارة مخاطر المشتقات: نظم تحديد حجم الوضع ووقف الخسارة

إن معرفة نظرية إدارة المخاطر لا تشكل سوى نصف المعركة؛ والنصف الآخر يتلخص في تنفيذها في كل صفقة على حدة من دون السماح للعواطف بتجاوز قواعدك. وهذه الدورة الدراسية على غرار كتاب الممارسة تتحويل المبادئ إلى نماذج قابلة لإعادة الاستخدام ويمكنك تطبيقها على الفور. وبنهاية هذه الدورة، ستكون قادراً على إكمال قائمة مرجعية للمخاطر قبل كل عملية تداول، وملء صحيفة عمل لتحديد حجم الموقف باستخدام ثلاثة أساليب مختلفة لتحديد الحجم، وتحديد وتوثيق مستويات وقف الخسارة باستخدام كل من هيكل الأسعار والتقلب، والاحتفاظ بسجل لتتبع الهامش ينبهك إلى ارتفاع التعرض. ماذا ستتعلم: - كيفية استكمال قائمة مرجعية سابقة للتداول تشمل الحجم، ووقف التداول، والهدف، والتأثير على الهامش - بناء آلة حساب لتحديد حجم الموقف بالنسبة لنهج الكسر الثابت ونهج التقلب ATR - تسجيل الصفقات المفتوحة في سجل للمخاطر ورصد التعرض الإجمالي يوميا - تصميم شجرة شخصية لقرارات وقف الخسارة لمختلف ظروف السوق - استعراض دفتر اليومية الخاص بك لتحديد الانتهاكات المتكررة لقواعد المخاطرة - اختبار مدى مقاومة حافظة عينة في إطار سيناريوهات الفجوة المفتوحة والانهيار المفاجئ - تعديل حجم الوضع ديناميكيا مع تغير رأس مال الحساب بعد المكاسب والخسائر - تحديد متى يتعين التراجع وتخفيض النشاط التجاري استناداً إلى عتبات السحب يقدم كل نموذج مثالا كاملا للنموذج يليه نسخة فارغة لتمارس بها. وتسير الأمثلة المُعالجة من خلال الحساب خطوة بخطوة، ويتم تشكيل القوائم المرجعية بحيث يمكنك طباعتها أو نسخها في تدفق عملك. تمارين التقييم الذاتي في نهاية كل قسم تسمح لك بالتحقق من حساباتك قبل المضي قدما. هذه الدورة مصممة للمتاجرين النشطين بالمشتقات المالية - العقود الآجلة، والخيارات، وصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة - الذين يريدون تنظيم عملية المخاطرة الخاصة بهم. ولا تحتاج إلى أي خلفية كمية سابقة؛ كل ما تحتاجه هو القدرة على أداء الحسابات الأساسية. هذا المحتوى تعليمي ومعلوماتي بحت؛ ولا يشكل مشورة مالية أو توصية بالتداول في أي منتج محدد. استشر مهنيا ماليا مؤهلا للحصول على مشورة مصممة خصيصا لظروفك.