Analisis dan Manajemen Risiko Keuangan dengan R

Mengurus risiko investasi adalah keterampilan penting dalam keuangan modern. Mengerti bagaimana mengukur fluktuasi pasar memungkinkan analis untuk melindungi portofolio dan membuat keputusan investasi yang didorong oleh data. Kursus tertulis ini memandu Anda melalui dasar-dasar manajemen risiko portofolio, mengajarkan Anda cara mengukur dan menganalisis risiko pasar keuangan menggunakan bahasa pemrograman R. Anda akan belajar bekerja dengan dataset keuangan dunia nyata, membersihkan dan memanipulasi data keuangan, dan membangun model risiko standar. Apa yang akan kau pelajari: - Belajar konsep dasar dari risiko keuangan, pengembalian aset, dan diversifikasi portofolio. - Menghitung portofolio dan volatilitas menggunakan paket R modern dan prinsip data yang rapi. - Implementasi Value-at-Risk (VaR) model untuk memperkirakan potensi kerugian portofolio. - Menghitung Kekurangan yang Diharapkan (ES) untuk menganalisis peristiwa pasar ekstrem dan risiko ekor. - Terapkan simulasi sejarah dan metode parametrik untuk menganalisis data stok. - Praktik menulis bersih, kode R yang dapat direproduksi untuk analisis data keuangan. Anda akan mulai dengan definisi keuangan inti dan konsep statistik dasar sebelum maju ke teknik modeling risiko praktis dengan langkah-demi-langkah penjelasan kode dan latihan tertulis. Kursus ini dirancang untuk analis keuangan bercita-cita, manajer risiko, dan pemula untuk R yang ingin pengenalan terstruktur ke keuangan kuantitatif. Tidak ada pengalaman pemrograman sebelumnya yang diperlukan. Mulai membaca hari ini untuk membangun keterampilan manajemen risiko kuantitatif Anda.