Financial Risk Analysis and Management with R

現代の金融において、投資リスクの管理は極めて重要なスキルです。市場の変動を定量化する方法を理解することで、アナリストはポートフォリオを保護し、データに基づいた投資判断を行うことができます。 このコースでは、ポートフォリオリスク管理の基本を学び、Rプログラミング言語を使用して金融市場のリスクを測定・分析する方法を習得します。実際の金融データセットを扱い、金融データをクリーニング・操作し、標準的なリスクモデルを構築する方法を学びます。 学習内容: - 金融リスク、資産リターン、ポートフォリオ分散の基本概念を学ぶ。 - 最新のRパッケージとtidy dataの原則を使用して、ポートフォリオのリターンとボラティリティを計算する。 - Value-at-Risk (VaR) モデルを実装して、潜在的なポートフォリオ損失を推定する。 - Expected Shortfall (ES) を計算して、極端な市場イベントとテールリスクを分析する。 - 株式データを分析するために、ヒストリカルシミュレーションとパラメトリック手法を適用する。 - 金融データ分析のための、クリーンで再現性のあるRコードの記述を実践する。 コアとなる金融の定義と基本的な統計概念から始め、ステップバイステップのコード解説と演習を通じて、実践的なリスクモデリング技術に進みます。 このコースは、将来の金融アナリスト、リスクマネージャー、および定量金融の構造化された入門を求めるR初心者向けに設計されています。プログラミング経験は不要です。 今日から読み始めて、定量的なリスク管理スキルを構築しましょう。