Modélisation de la tarification des options et des produits dérivés financiers

Comprendre comment tarifer des instruments financiers complexes est essentiel pour la gestion moderne des risques et la finance quantitative. Ce cours vous mène des définitions fondamentales aux cadres mathématiques avancés, vous permettant de calculer les valeurs des options et de comprendre la dynamique du marché à travers une perspective quantitative. Ce que vous apprendrez : - Comprendre les mécanismes fondamentaux des produits dérivés et leur rôle dans la gestion des risques - Appliquer des modèles d'arbres binomiaux à temps discret pour évaluer les options de base - Maîtriser les principes du mouvement brownien et du calcul d'Ito pour la modélisation en temps continu - Calculer les prix en utilisant le cadre Black-Scholes-Merton et évaluer ses hypothèses - Explorer les modèles de volatilité stochastique et les métriques de risque modernes comme l'Expected Shortfall (Perte Attendue) - S'entraîner à mettre en œuvre des modèles mathématiques à travers des exercices écrits et des exemples structurés Le programme commence par la terminologie de base et progresse à travers des étapes mathématiques successives, des arbres simples aux processus stochastiques complexes utilisés sur les marchés actuels. Vous progresserez à travers des explications écrites et des dérivations mathématiques qui construisent une base conceptuelle solide pour l'ingénierie financière. Ce cours est conçu pour les débutants intéressés par la finance quantitative ; aucune expérience préalable avec les produits dérivés n'est requise. Commencez à construire votre base en modélisation financière dès aujourd'hui.