Penetapan Harga Opsyen dan Pemodelan Terbitan Kewangan

Memahami cara menetapkan harga instrumen kewangan yang kompleks adalah penting untuk pengurusan risiko moden dan kewangan kuantitatif. Kursus ini membawa anda daripada definisi asas kepada kerangka matematik lanjutan, membolehkan anda mengira nilai opsyen dan memahami dinamik pasaran melalui lensa kuantitatif. Apa yang anda akan pelajari: - Memahami mekanik asas derivatif dan peranannya dalam pengurusan risiko - Mengaplikasikan model pokok binomial masa diskret (discrete-time binomial tree models) untuk menilai opsyen asas - Menguasai prinsip Brownian Motion dan Ito Calculus untuk pemodelan masa berterusan - Mengira harga menggunakan kerangka Black-Scholes-Merton dan menilai anggapannya - Meneroka model volatiliti stokastik (stochastic volatility models) dan metrik risiko moden seperti Expected Shortfall - Berlatih melaksanakan model matematik melalui latihan bertulis dan contoh berstruktur Kurikulum bermula dengan terminologi teras dan bergerak melalui peringkat matematik progresif, daripada pokok ringkas kepada proses stokastik kompleks yang digunakan dalam pasaran hari ini. Anda akan maju melalui penerangan bertulis dan terbitan matematik yang membina asas konseptual yang kukuh untuk kejuruteraan kewangan. Kursus ini direka untuk pemula yang berminat dalam kewangan kuantitatif; tiada pengalaman terdahulu dengan derivatif diperlukan. Mula membina asas anda dalam pemodelan kewangan hari ini.