Прикладные ненаправленные опционы: управление портфелем стратегий волатильности во времени

В данном курсе вы узнаете, как управлять портфелем ненаправленных опционных стратегий, которые последовательно поддерживаются в различных рыночных условиях, а также научитесь управлять совокупными греческими опционами, реагировать на изменения режима волатильности и поддерживать дисциплину, чтобы не покидать позиции, которые угрожают общему риску портфеля. К концу этого курса вы сможете агрегировать греческие числа в портфеле опционов с несколькими позициями и интерпретировать комбинированную экспозицию дельты, теты и веги, корректировать подразумеваемую волатильность на уровне портфеля, когда рыночные условия меняются между режимами низкой волатильности и высокой волатильности, применять последовательный процесс управления торговлей в позициях на различных этапах их жизненного цикла и разрабатывать личный план торговли опционами, который определяет размер позиции, максимальный риск портфеля и правила ротации стратегии. Что вы узнаете: - Управление греческими на уровне портфеля: агрегирование дельты, гаммы, теты и веги по одновременным позициям - определение режима волатильности: использование VIX и реализованной волатильности в качестве исходных данных для выбора стратегии и определения размера портфеля - Корреляция между позициями: как многочисленные позиции в одном и том же секторе могут создавать непреднамеренные направленные риски - Размер позиции в портфеле опционов с несколькими стратегиями: максимальная потеря за сделку и максимальный контроль за сокращением портфеля - Управление рисками, связанными с доходами и событиями: выявление и исключение или сокращение позиций в связи с бинарными событиями - Положения скольжения: механика и критерии принятия решения о скольжении во времени, скольжении вверх/вниз или полном выходе - Оценка долгосрочной эффективности: оценка коэффициента выигрыша на уровне стратегии, средних показателей прибыли и убытков и максимального неблагоприятного отклонения - Шаблон личного плана торговли опционами: формализация правил стратегии, пределов риска и частоты обзора эффективности В рамках курса используются расширенные тематические исследования — портфель железных кондоров во время внезапного подразумеваемого скачка волатильности, позиция бабочки, приближающаяся к максимальной прибыли с двумя оставшимися неделями, удушающий, который накопил значительную дельту, как основные тренды. Этот курс предназначен для опытных трейдеров опционами, которые управляют несколькими ненаправленными позициями и хотят более систематического подхода на уровне портфеля. Написан для тех, кто понимает механику индивидуальной стратегии, но не формализовали рамки управления портфелем. Этот курс является информационным и образовательным и не представляет собой финансовые или инвестиционные консультации.