Opções Não Direcionais Aplicadas: Gerenciando um Portfólio de Estratégias de Volatilidade Ao Longo do Tempo

Um único condor de ferro bem gerenciado é um comércio. Uma carteira de estratégias de opções não direcionais mantidas de forma consistente em vários ambientes de mercado é uma prática - que requer o gerenciamento de gregos agregados, respondendo a mudanças no regime de volatilidade e sustentando a disciplina para sair de posições que ameaçam o risco geral da carteira. Até o final deste curso, você poderá agregar os gregos em uma carteira de opções de várias posições e interpretar a exposição combinada delta, theta e vega, ajustar a exposição implícita à volatilidade no nível da carteira à medida que as condições de mercado mudam entre regimes de baixa volatilidade e alta volatilidade, aplicar um processo consistente de gerenciamento de comércio em posições em diferentes estágios de seu ciclo de vida e desenvolver um plano de negociação de opções pessoais que defina o dimensionamento da posição, o risco máximo da carteira e as regras de rotação da estratégia. O que você vai aprender: - Gestão de Greeks em nível de portfólio: agregando delta, gama, theta e vega em posições simultâneas - Identificação do regime de volatilidade: utilizando o VIX e a volatilidade realizada como entradas para a seleção e dimensionamento da estratégia - Correlação entre posições: como várias posições no mesmo setor podem criar uma exposição direcional não intencional - Dimensionamento de posição em uma carteira de opções multi-estratégia: perda máxima por comércio e controles de drawdown de carteira máxima - Gerenciamento de risco de ganhos e eventos: identificando e excluindo ou reduzindo posições em torno de eventos binários - Posições de rolamento: a mecânica e os critérios de decisão para rolar no tempo, rolar para cima / para baixo ou sair completamente - Estrutura de revisão de desempenho de longo prazo: avaliação da taxa de vitória em nível de estratégia, P&L médio e excursão adversa máxima - Modelo de plano de negociação de opções pessoais: formalização de regras de estratégia, limites de risco e cadência de revisão de desempenho O curso usa estudos de caso estendidos - uma carteira de condores de ferro durante um pico repentino de volatilidade implícita, uma posição de borboleta se aproximando do lucro máximo com duas semanas restantes, um estrangulamento que acumulou delta significativo como as tendências subjacentes. Este curso foi projetado para traders de opções experientes que estão gerenciando várias posições não direcionais e querem uma abordagem mais sistemática no nível da carteira.Escrito para aqueles que entendem a mecânica da estratégia individual, mas não formalizaram uma estrutura de gerenciamento de portfólio.Este curso é informativo e educacional e não constitui aconselhamento financeiro ou de investimento.