Quản lý rủi ro phái sinh ứng dụng: Duy trì kỷ luật trong dài hạn

Kỷ luật ngắn hạn tương đối dễ dàng; duy trì quản lý rủi ro nghiêm ngặt trong suốt sự nghiệp lâu dài — qua các thị trường tăng giá, sụp đổ và giai đoạn đi ngang kéo dài — khó hơn nhiều. Khóa học này giải quyết những thách thức phức tạp chỉ xuất hiện sau nhiều tháng và nhiều năm giao dịch phái sinh tích cực. Khi kết thúc khóa học này, bạn sẽ có khả năng xây dựng một khuôn khổ quản lý rủi ro đa tầng thích ứng với các chế độ biến động thay đổi, đánh giá dữ liệu giao dịch lịch sử của mình để phát hiện các vi phạm quy tắc rủi ro có hệ thống, và thiết kế các giao thức giảm vốn cấp tài khoản nhằm bảo vệ vốn trong các giai đoạn thua lỗ kéo dài. Những gì bạn sẽ học: - Phát hiện chế độ biến động và cách điều chỉnh quy mô vị thế theo điều kiện thị trường hiện tại - Các chỉ số Greeks của danh mục đầu tư cho các danh mục quyền chọn: quản lý đồng thời delta, gamma, vega và theta - Mức độ tiếp xúc được điều chỉnh theo tương quan: ngăn chặn sự tập trung ẩn giấu trên các công cụ có tương quan - Thiết kế các quy tắc giảm vốn kích hoạt việc giảm quy mô bắt buộc và quy trình xem xét - Rủi ro đối tác và thanh khoản trong các công cụ phái sinh OTC và giao dịch trên sàn - Điều hòa quản lý rủi ro với áp lực hiệu suất và mục tiêu lợi nhuận - Xem xét nhật ký giao dịch hàng quý để phát hiện sự sai lệch so với các quy tắc rủi ro đã viết của bạn - Xây dựng một tài liệu quản trị rủi ro cá nhân ghi lại các quy tắc và tần suất xem xét của bạn Khóa học được tiến hành thông qua một loạt các nghiên cứu điển hình chuyên sâu và các bài đọc phân tích, mỗi bài kiểm tra một khía cạnh riêng biệt của quản lý rủi ro dài hạn. Các câu hỏi phản tư thúc đẩy vượt ra ngoài phân tích bề mặt để hỏi tại sao các vi phạm xảy ra và làm thế nào chúng có thể được ngăn chặn một cách cấu trúc. Một bài tự đánh giá cuối khóa yêu cầu bạn kiểm tra khuôn khổ rủi ro của riêng mình dựa trên các tiêu chí được phát triển trong suốt khóa học. Khóa học này được viết cho các nhà giao dịch phái sinh có kinh nghiệm, các cán bộ quản lý rủi ro và các nhà quản lý danh mục đầu tư muốn chuyển từ kiểm soát rủi ro phản ứng sang kiến trúc rủi ro chủ động. Kiến thức cơ bản về các khái niệm phái sinh và định cỡ vị thế được giả định. Nội dung này hoàn toàn mang tính giáo dục và thông tin; nó không cấu thành lời khuyên tài chính và không phải là sự thay thế cho tư vấn tài chính hoặc quản lý rủi ro được cấp phép.