포트폴리오 및 위험 관리

금융 리스크 모델링

포트폴리오 내 금융 리스크를 식별, 측정 및 관리하는 정량적 기술을 개발하세요. Value at Risk (VaR)와 같은 모델을 사용하고 스트레스 테스트를 실행하는 방법을 배웁니다.

11 courses

헤징 및 파생상품 전략

불리한 시장 움직임으로부터 포트폴리오를 보호하는 기술을 탐색합니다. 옵션, 선물, 스왑과 같은 금융 파생상품을 헤징 목적으로 사용하는 방법을 배웁니다.

6 courses

투자 행동 재무학

심리적 편향과 인지 오류가 투자자 결정 및 시장 결과에 미치는 영향을 이해합니다. 자신만의 포트폴리오 관리 과정에서 이러한 편향을 식별하고 완화하는 방법을 배우세요.

4 courses

채권 포트폴리오 관리

국채 및 회사채와 같은 채권 증권 포트폴리오 관리에 특화됩니다. 듀레이션, 볼록성, 신용 위험 및 금리 민감도를 분석하는 방법을 배웁니다.

4 courses

주식 포트폴리오 전략

주식 포트폴리오 관리에 대해 심층적으로 탐구합니다. 가치 투자, 성장 투자, 배당 투자와 같은 다양한 투자 스타일과 능동적 및 수동적 관리 접근 방식을 알아봅니다.

3 courses

포트폴리오 성과 및 귀인 분석

투자 성과를 평가하고 특정 결정에 귀인하는 방법을 배웁니다. 샤프 비율, 트레이너 비율, 젠센의 알파와 같은 주요 지표를 마스터하여 포트폴리오와 전략을 비교합니다.

2 courses

대체 투자 관리

다각화된 포트폴리오에 대체 투자를 분석하고 통합하는 방법을 배웁니다. 부동산, 사모펀드, 헤지펀드, 원자재와 같은 자산 클래스를 다룹니다.

2 courses

자산 배분 및 분산 투자

분산된 포트폴리오를 구축하기 위한 전략적 및 전술적 자산 배분 원칙을 배웁니다. 주식, 채권, 대체 투자와 같은 자산 클래스를 혼합하여 위험과 수익의 균형을 맞추는 방법을 이해합니다.

1 courses

현대 포트폴리오 이론 (MPT)

현대 포트폴리오 이론의 기본 개념을 마스터하세요. 효율적 투자선을 구축하고 주어진 위험 허용 수준에 맞는 최적의 포트폴리오를 찾는 방법을 배웁니다.

1 courses