Finanzielle Risikomessung für Aktien, festverzinsliche Anleihen und Derivate

Dieser Kurs bietet einen klaren Weg, um zu verstehen, wie professionelle Analysten Unsicherheit quantifizieren und das Engagement in verschiedenen Anlageklassen verwalten.Dieser Kurs ist für alle, die sich mit der Finanzanalyse beschäftigen, geeignet. Sie werden von einem grundlegenden Verständnis der Finanzen zu der Fähigkeit übergehen, quantitative Risikometriken wie Value at Risk und Expected Shortage auf verschiedene Anlageszenarien anzuwenden. Was Sie lernen werden: - Verstehen Sie grundlegende Risikokonzepte und die Unterscheidung zwischen Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiko. - Berechnen Sie den Value at Risk (VaR) mit historischen, Varianz-Kovarianz- und Simulationsmethoden. - Risikomessung speziell für Aktienportfolios und festverzinsliche Instrumente. - Analysieren Sie das Risiko von Derivaten und die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf globale Investitionen. - Wenden Sie moderne Risikometriken wie erwartete Engpässe an, um Endrisiken zu erfassen, die Standardmodelle möglicherweise übersehen. - Üben Sie Stresstests und Szenarioanalysen, um die Widerstandsfähigkeit des Portfolios bei Marktschocks zu bewerten. Der Kurs beginnt mit der Kernterminologie und den statistischen Grundlagen, bevor Sie sich mit spezifischen Messverfahren für verschiedene Wertpapiere beschäftigen und detaillierte Erklärungen dazu lesen, wie diese Metriken innerhalb professioneller Risikomanagement-Rahmenbedingungen angewendet werden. Dieser Kurs richtet sich an Anfänger im Finanzwesen, angehenden Risikoanalysten oder Studenten, die eine solide Grundlage für die quantitative Risikobewertung schaffen möchten.Es ist keine vorherige Risikomanagementerfahrung erforderlich. Bauen Sie noch heute Ihre Expertise in der Finanzrisikomessung auf.