قياس المخاطر المالية فيما يتعلق بالأسهم والإيرادات الثابتة والمشتقات

إن إدارة المخاطر المالية أمر ضروري لحماية المحافظ والإبحار في الأسواق المتقلبة. وتوفر هذه الدورة مساراً واضحاً لفهم كيفية قيام المحللين المحترفين بتحديد مدى عدم اليقين وإدارة التعرض عبر فئات الأصول المختلفة. وستتمكن من الانتقال من فهم أساسي للمالية إلى القدرة على تطبيق مقاييس المخاطر الكمية مثل القيمة المعرضة للخطر والعجز المتوقع على سيناريوهات استثمارية متنوعة. ماذا ستتعلم: - فهم المفاهيم الأساسية للمخاطر والتمييز بين مخاطر السوق والائتمان والسيولة. - حساب القيمة المعرضة للخطر باستخدام الطرق التاريخية وطرق التباين والتباين المتبادل وطرق المحاكاة. - قياس المخاطرة تحديدا بالنسبة لحافظات الأسهم وصكوك الإيرادات الثابتة. - تحليل مخاطر المشتقات المالية وتأثير تقلبات أسعار الصرف على الاستثمارات العالمية. - تطبيق مقاييس حديثة للمخاطر مثل العجز المتوقع لتحديد المخاطر الجانبية التي قد لا تشملها النماذج القياسية. - ممارسة اختبارات الإجهاد وتحليل السيناريوهات لتقييم مرونة الحافظة خلال صدمات السوق. وتبدأ الدورة بالمصطلحات الأساسية والأسس الإحصائية قبل الانتقال إلى تقنيات قياس محددة لمختلف الأوراق المالية. وسوف تقرأ شروحات مفصلة لكيفية تطبيق هذه المقاييس ضمن أطر إدارة المخاطر المهنية. هذه الدورة مصممة للمبتدئين في مجال التمويل، أو المحللين الطموحين للمخاطر، أو الطلاب الذين يرغبون في بناء أساس متين في التقييم الكمي للمخاطر. 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1