Mesure du risque financier pour les actions, les titres à revenu fixe et les produits dérivés

Ce cours fournit un chemin clair pour comprendre comment les analystes professionnels quantifient l'incertitude et gèrent l'exposition à travers différentes classes d'actifs. Vous passerez d'une compréhension de base de la finance à la capacité d'appliquer des mesures de risque quantitatives telles que la valeur à risque et la pénurie attendue à divers scénarios d'investissement. Ce que vous apprendrez: - Comprendre les concepts fondamentaux du risque et la distinction entre le risque de marché, de crédit et de liquidité. - Calculer la valeur à risque (VaR) en utilisant des méthodes historiques, de variance-covariance et de simulation. - Mesurer le risque spécifiquement pour les portefeuilles d'actions et les instruments à revenu fixe. - Analyser le risque dérivé et l'impact des fluctuations des taux de change sur les investissements mondiaux. - Appliquer des mesures de risque modernes telles que la pénurie attendue pour capturer les risques de queue que les modèles standard pourraient manquer. - Pratiquer les tests de résistance et l'analyse de scénario pour évaluer la résilience du portefeuille lors des chocs de marché. Le cours commence par la terminologie de base et les fondements statistiques avant de passer à des techniques de mesure spécifiques pour divers titres.Vous lirez des explications détaillées sur la façon dont ces mesures sont appliquées dans les cadres de gestion du risque professionnel. Ce cours est conçu pour les débutants en finance, les analystes des risques en herbe, ou les étudiants qui cherchent à construire une base solide dans l'évaluation quantitative des risques. Commencez dès aujourd’hui à développer votre expertise en mesure du risque financier.