Zastosowane spready opcji: zarządzanie portfelem spreadów w różnych warunkach rynkowych

Handlowiec, który dobrze realizuje indywidualne spready, ma podstawę. Handlowiec, który zarządza portfelem rolkowym spreadów kredytowych, spreadów kalendarzowych i przekątnych w zmieniających się warunkach rynkowych - dostosowując strategię do zmienności, utrzymując stałą ekspozycję na ryzyko w wielu wygaśnięciach i przeglądając wyniki na poziomie strategii, a nie na poziomie handlu - ma praktykę. Pod koniec tego kursu będziesz w stanie zarządzać jednoczesnym portfelem pozycji spreadowych w wielu instrumentach bazowych i wygaśnięciach, dostosować połączenie strategii spreadów kredytowych i debetowych, gdy zmienią się warunki zmienności, zastosować spójny proces przeglądu wydajności, który mierzy wyniki handlu spreadami na poziomie strategii w czasie i opracować osobisty plan handlu spreadami z określonymi kryteriami, zasadami wymiarowania i filtrami zmienności implikowanej. Czego się nauczysz: - Budowa portfela dla spreadów: dywersyfikacja wśród instrumentów bazowych, sektorów i terminów wygaśnięcia w celu zmniejszenia koncentracji zdarzeń - Filtrowanie zmienności implikowanej: warunki, w których spready kredytowe vs. debetowe oferują lepszą oczekiwaną wartość - Zarządzanie wieloma wygaśnięciami: koordynowanie czasu rolowania na pozycjach o różnych terminach wygaśnięcia - Dostosowanie się do skoków zmienności: jak reagować, gdy zmienność gwałtownie wzrasta, a pozycje spreadowe pozostają otwarte - Przegląd wydajności na poziomie strategii: wskaźnik wygranych, średni P&L na spread i maksymalna analiza niekorzystnych wycieczek - Identyfikacja powtarzających się błędów zarządzania: wykorzystanie procesu przeglądu handlu do wykrywania błędów systematycznych - Efektywność kapitałowa w portfelu spreadowym: alokacja depozytu zabezpieczającego na pozycje w celu utrzymania wdrożenia bez nadmiernej ekspozycji - Szablon osobistego planu handlowego spreadu: definiowanie podstawowego uniwersum, kryteriów strategii, zasad wymiarowania i kadencji przeglądu Kurs wykorzystuje rozszerzone studia przypadków - portfel spreadów kredytowych podczas nagłej ekspansji implikowanej zmienności, zestaw spreadów kalendarzowych, na które wpływa szerokie załamanie implikowanej zmienności, ukośna pozycja spreadu, której składnik kierunkowy wymaga korekty po dużym ruchu bazowym. Ten kurs jest przeznaczony dla traderów spreadów, którzy mają doświadczenie w realizacji indywidualnych spreadów i chcą rozwinąć bardziej zdyscyplinowaną praktykę zarządzania na poziomie portfela. Napisane dla tych, którzy nie są już nowi w spreadach, ale zarządzają pozycjami reaktywnie, a nie systematycznie.Ten kurs ma charakter informacyjny i edukacyjny i nie stanowi porady finansowej ani inwestycyjnej.