スワップ分析の構築：OTCデリバティブの実践的なワークブック

スワップを概念的に理解することは役立ちますが、それらを評価し、ストレステストを行い、正しく文書化できることが、実際に仕事で求められることです。このワークブックコースは、実務家にとって最も関連性の高い計算と文書化の演習を順を追って説明することで、理論と実践の間のギャップを埋めます。 このコースの終了までに、基本的な金利スワップのキャッシュフロー表を作成し、簡略化されたイールドカーブを使用してパー・スワップレートを推定し、既存のスワップの時価評価額を計算し、標準的なISDAチェックリストと照らし合わせてタームシートをレビューできるようになります。 学習内容： - ブートストラップされたイールドカーブから割引率とフォワードレートを導出する - 固定変動スワップのキャッシュフロー表を作成し、純決済支払いを計算する - 期待される将来のキャッシュフローの現在価値を使用して、既存の金利スワップを評価する - デフォルト確率と回収率を使用して、簡略化されたCDS価格設定フレームワークを構築する - 通貨スワップのタームシートをレビューし、主要な経済的および法的条件を特定する - ISDAドキュメンテーションチェックリストを適用して、欠落または曖昧な条項を特定する - クレジットサポートアネックスに基づく担保および変動証拠金の流れをマッピングする - 並行イールドカーブシフトと信用スプレッド拡大の下でスワップポートフォリオをストレステストする 各モジュールでは、短い解説文と完全に解かれた例、そしてご自身の練習用の空白のテンプレートが組み合わされています。解かれた例では、現実的でありながら簡略化された数値を使用しているため、経済的直感を失うことなく計算が管理しやすくなっています。タームシートレビューと文書化のためのチェックリストは、プロフェッショナルなワークフローで直接使用できるようにフォーマットされています。 このコースは、OTC商品に関する実践的な流暢さを身につけたい金融プロフェッショナル、アナリスト、大学院生向けに設計されています。貨幣の時間的価値と債券価格設定に関する基本的な理解があることを前提としています。この内容は純粋に教育的および情報提供を目的としたものであり、財務、会計、または法的助言を構成するものではありません。