Справочник по торговле товарными фьючерсами: анализ контрактов и планирование торговли

Понимание контанго и backwardation это одно; быть в состоянии читать жить фьючерсы срок структуры кривой, рассчитать стоимость рулона удержания контанго позиции, и оценить стоимость в долларах одного тика двигаться в контракте на сырую нефть является иным, практический навык. Этот курс рабочая книга строит, что навыки через структурированные упражнения, шаблоны расчетов, и работал торговли планирования примеров. К концу этого курса вы сможете рассчитать долларовую прибыль и убыток фьючерсной позиции для данного движения цены с использованием значения тикового контракта, прочитать структуру фьючерсного срока и определить стоимость рулона или доходность рулона для близкого к следующему контракту рулона, построить рабочий лист планирования торговли для позиции фьючерсов на сырьевые товары, включая требование маржи, оценку максимальных потерь и ценовую цель, интерпретировать текущие обязательства CFTC трейдеров отчет и оценить контекст позиционирования, и применять фундаментальный контрольный список сырой нефти или золота для выявления доминирующего драйвера цены в текущих условиях. Что вы узнаете: - Расчет значения тик: размер контракта, размер тик, и доллар-за-тик для сырой нефти, золота, кукурузы и фьючерсов на сою - Расчет маржи и рычагов: первоначальная маржа в процентах от номинальной стоимости и ее значение для размера позиции - Упражнение по анализу структуры сроков: выявление контанго или обратного залога на основе многомесячной кривой цен - Расчет стоимости рулона: оценка годовой производительности рулона для данной формы структуры - Шаблон планирования торговли: входная цена, целевая цена, цена стопа, максимальный убыток в долларах и соотношение риска и прибыли - Основной контрольный перечень по сырой нефти: доклад о кадастрах ОВОС, расписание совещаний ОПЕК и использование нефтеперерабатывающих заводов в контексте текущих цен - Золото фундаментальный контрольный список: реальный тренд доходности, направление DXY, и данные о потоке ETF как текущий ценовой контекст - Толкование доклада КЦ: определение чистых позиций коммерческих хеджеров и крупных спекулянтов и сопоставление с историческими экстремальными значениями В каждом разделе представлен рабочий пример, за которым следует пустой рабочий лист или контрольный список. Тематические исследования иллюстрируют распространенные ошибки планирования — ввод позиции на сырую нефть без учета стоимости хранения на рынке контанго, недооценка требований к марже во время пиковой волатильности, неправильное понимание влияния отчета о урожае на фьючерсы на кукурузу. Этот курс предназначен для трейдеров, которые новые для товарных фьючерсов и хотят построить практические навыки торговли планирования. Подходит для тех, кто новый для фьючерсов, но имеют некоторое знание финансовых рынков. Этот курс является информационным и образовательным и не представляет собой финансовые или инвестиционные консультации.