إدارة المخاطر الكمية
أتقن تقنيات قياس وإدارة المخاطر في التداول الكمي، بما في ذلك القيمة المعرضة للخطر (VaR)، وتحسين المحفظة، وتحديد حجم المركز.
3 courses
فهم المفاهيم الأساسية لقياس وإدارة مخاطر التداول - القيمة المعرضة للخطر، وتحليل السحب، وتحقيق الاستفادة المثلى من الحافظة، وتحديد حجم الموقف من المبادئ الأولى.
:: العمل من خلال ممارسات عملية لقياس المخاطر - حساب قيمة المخاطرة، ووضع نماذج لتحليل السحب، وتحديد حجم المراكز، وتصميم ضوابط المخاطر على مستوى الحافظة.
إدماج مقاييس المخاطر في إطار حي للمخاطر - إدارة عمليات السحب في الوقت الحقيقي، وتعديل حجم الموقف مع تغير الظروف، ودعم أداء الاستراتيجية على المدى الطويل.