Gestione Rischio Quantitativa
Padroneggia le tecniche per misurare e gestire il rischio nel trading quantitativo, inclusi Value at Risk (VaR), ottimizzazione del portafoglio e dimensionamento delle posizioni.
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Comprendere i concetti fondamentali di misurazione e gestione del rischio di trading - Valore a rischio, analisi del drawdown, ottimizzazione del portafoglio e dimensionamento delle posizioni dai primi principi.
Lavorare attraverso esercizi pratici di misurazione del rischio - calcolare il VaR, costruire modelli di analisi del drawdown, dimensionare le posizioni e progettare controlli del rischio a livello di portafoglio.
Integra le metriche di rischio in un quadro di rischio dinamico, gestendo i drawdown in tempo reale, regolando il dimensionamento delle posizioni in base alle condizioni e sostenendo le prestazioni della strategia nel lungo periodo.