Kuantitatif Pengurusan Risiko
Kuasai teknik mengukur dan mengurus risiko dalam perdagangan kuantitatif, termasuk Value at Risk (VaR), pengoptimuman portfolio, dan penentuan saiz posisi.
3 courses
Fahami konsep teras mengukur dan mengurus risiko perdagangan — Value at Risk, analisis penarikan balik (drawdown), pengoptimuman portfolio, dan penentuan saiz posisi dari prinsip asas.
Lakukan latihan pengukuran risiko praktikal — mengira VaR, membina templat analisis penarikan balik (drawdown), menentukan saiz posisi, dan mereka bentuk kawalan risiko peringkat portfolio.
Mengintegrasikan metrik risiko ke dalam kerangka risiko yang hidup — menguruskan penurunan nilai dalam masa nyata, menyesuaikan saiz posisi apabila keadaan berubah, dan mengekalkan prestasi strategi dalam jangka masa panjang.