Pamamahala ng Panganib na Kuantitatibo

Unawain ang mga pangunahing konsepto sa pagsukat at pamamahala ng panganib sa pagkalakal — Value at Risk, pagsusuri ng drawdown, pag-optimize ng portfolio, at pagtukoy ng laki ng posisyon mula sa mga pangunahing prinsipyo.

Magtrabaho sa mga praktikal na pagsasanay sa pagsukat ng panganib — pagkalkula ng VaR, pagbuo ng mga template ng pagsusuri ng drawdown, pag-sukat ng mga posisyon, at pagdidisenyo ng mga kontrol sa panganib sa antas ng portfolio.

Isama ang mga sukatan ng panganib sa isang buhay na balangkas ng panganib — pamamahala ng mga pagbaba sa real time, pagsasaayos ng laki ng posisyon habang nagbabago ang mga kondisyon, at pagpapanatili ng pagganap ng estratehiya sa mahabang panahon.