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LearnFlat · トレーディング、投資、お金 · アルゴリズム・クオンツ取引

定量的リスク管理

定量的な取引におけるリスクの測定と管理の技術を習得します。これには、Value at Risk (VaR)、ポートフォリオ最適化、ポジションサイジングが含まれます。

3 courses

トレーディングにおける定量的リスク管理の基礎

トレーディングリスクの測定と管理の核となる概念 — Value at Risk、ドローダウン分析、ポートフォリオ最適化、ポジションサイジングを基本原理から理解する。

定量的リスク管理ワークブック：メトリクス、サイジング、ポートフォリオコントロール

VaRの計算、ドローダウン分析テンプレートの作成、ポジションサイジング、ポートフォリオレベルのリスクコントロールの設計など、実践的なリスク測定演習に取り組みます。

定量戦略のための応用リスク管理：長期的なポートフォリオの回復力

リスク指標を生きているリスクフレームワークに統合する — ドローダウンをリアルタイムで管理し、状況の変化に応じてポジションサイズを調整し、長期にわたって戦略のパフォーマンスを維持する。