Kwantitatief Risicobeheer
Beheers de technieken voor het meten en beheren van risico's in kwantitatieve handel, inclusief Value at Risk (VaR), portfolio-optimalisatie en positiebepaling.
3 courses
Begrijp de kernconcepten van het meten en beheren van handelsrisico's - Value at Risk, drawdown-analyse, portefeuilleoptimalisatie en positieafmeting vanuit de eerste principes.
Werk door middel van praktische risicometingsoefeningen - het berekenen van VaR, het bouwen van drawdown-analysesjablonen, het dimensioneren van posities en het ontwerpen van risicobeheersing op portfolioniveau.
Integreer risico-indicatoren in een levend risicokader: beheer drawdowns in realtime, pas de positiegrootte aan als de omstandigheden veranderen en houd de strategieprestaties op lange termijn in stand.