Quản lý Rủi ro Định lượng
Nắm vững các kỹ thuật đo lường và quản lý rủi ro trong giao dịch định lượng, bao gồm Value at Risk (VaR), tối ưu hóa danh mục đầu tư và xác định quy mô vị thế.
3 courses
Hiểu các khái niệm cốt lõi về đo lường và quản lý rủi ro giao dịch — Value at Risk, phân tích drawdown, tối ưu hóa danh mục đầu tư và xác định quy mô vị thế từ các nguyên tắc cơ bản.
Thực hành các bài tập đo lường rủi ro thực tế — tính toán VaR, xây dựng mẫu phân tích sụt giảm, định cỡ vị thế và thiết kế các biện pháp kiểm soát rủi ro cấp danh mục đầu tư.
Tích hợp các chỉ số rủi ro vào một khuôn khổ rủi ro sống động — quản lý sụt giảm tài sản theo thời gian thực, điều chỉnh quy mô vị thế khi điều kiện thay đổi và duy trì hiệu suất chiến lược trong dài hạn.