Quantitatives Risikomanagement
Meistern Sie die Techniken zur Messung und Steuerung von Risiken im quantitativen Handel, einschließlich Value at Risk (VaR), Portfoliooptimierung und Positionsgrößenbestimmung.
3 courses
Verstehen Sie die Kernkonzepte der Messung und Steuerung von Handelsrisiken – Value at Risk, Drawdown-Analyse, Portfoliooptimierung und Positionsgrößen aus den ersten Prinzipien.
Arbeiten Sie an praktischen Übungen zur Risikomessung – Berechnung von VaR, Erstellung von Drawdown-Analysevorlagen, Positionsgrößen und Entwicklung von Risikokontrollen auf Portfolioebene.
Integrieren Sie Risikometriken in ein lebendiges Risiko-Framework – verwalten Sie Drawdowns in Echtzeit, passen Sie die Positionsgröße an, wenn sich die Bedingungen ändern, und erhalten Sie die Strategieleistung über einen langen Zeitraum aufrecht.