Manajemen Risiko Kuantitatif
Kuasai teknik mengukur dan mengelola risiko dalam perdagangan kuantitatif, termasuk Value at Risk (VaR), optimasi portofolio, dan penentuan ukuran posisi.
3 courses
Pahami konsep inti pengukuran dan pengelolaan risiko perdagangan — Value at Risk, analisis drawdown, optimisasi portofolio, dan penentuan ukuran posisi dari prinsip-prinsip dasar.
Lakukan latihan pengukuran risiko praktis — menghitung VaR, membangun templat analisis drawdown, menentukan ukuran posisi, dan merancang kontrol risiko tingkat portofolio.
Mengintegrasikan metrik risiko ke dalam kerangka risiko yang hidup — mengelola penurunan nilai (drawdown) secara real-time, menyesuaikan ukuran posisi seiring perubahan kondisi, dan mempertahankan kinerja strategi dalam jangka panjang.