Gestion Quantitative des Risques
Maîtrisez les techniques de mesure et de gestion des risques dans le trading quantitatif, y compris la Value at Risk (VaR), l'optimisation de portefeuille et le dimensionnement des positions.
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Comprendre les concepts de base de la mesure et de la gestion du risque de trading - Valeur à risque, analyse des drawdowns, optimisation du portefeuille et dimensionnement des positions à partir des premiers principes.
Travaillez à travers des exercices pratiques de mesure du risque - calcul de la VaR, création de modèles d'analyse de drawdown, dimensionnement des positions et conception de contrôles de risque au niveau du portefeuille.
Intégrez les mesures de risque dans un cadre de risque dynamique, en gérant les pertes en temps réel, en ajustant la taille des positions en fonction de l'évolution des conditions et en maintenant la performance de la stratégie sur le long terme.